In 1902, werd Lazio’s voetbaltak geboren.
Bruto Seghettini, lid en atleet bij Racing Club Paris, kwam de Lazio-hoofdzetel binnen, aan de Via Valadier nummer 6. Met een bal in zijn handen sprak hij over deze nieuwe sport, die al reeds in Engeland en Frankrijk furore maakte.
En op 15 mei 1902, staat Lazio op punt om haar eerste ‘Derby’ te spelen.

Tegenstander is Virtus, en Lazio verslaat hen met een droge 3-0, met 3 doelpunten van Sante Ancherani, op het veld aan Piazza d’Armi, niet ver van de Piazza Mazzini.

De jaren erop speelde Lazio tegenover andere Romeinse teams, zonder enige vorm van competitie.

Maar de club werd reeds opgebouwd ook naast het veld. Fortunato Ballerini (links) werd Lazio’s eerste president, en Guido Baccani (helelmaal rechts) was Lazio’s eerste voetbalcoach.
Pas in 1906 won men het ‘Torneo Laziale’, een toernooi met enkelregionale teams. Pas in 1907 begon Lazio te spelen, buiten Rome en haar provincie om.
Opmerkelijk dat jaar is ‘Interregionale Toernooi’ van Pisa. Op deze vierdaagse zouden Pisa, Livorno en Lucca elkaar bekampen, om uiteindelijk op de laatste dag de beste uit deze drie, de finale te laten spelen tegen Lazio.
Livorno kwam boven als beste team, en zou zo de finale spelen tegen Lazio. Maar zowel Lucca als Pisa wouden ook Lazio bekampen, om te zien hoe sterk het Toscaans voetbal was, tegenover het team uit de hoofdstad.
En zo werd Lazio ‘verplicht’ om alle 3 teams te bekampen op één dag. In de voormiddag won men van Lucca met 0-3, dan vervolgens Pisa, ook winst met 0-4. En zelfs dan de finale tegen Livorno werd er gewonnen, wel met het kleinste verschil 0-1.

Lazio won het ‘Interregionale Toernooi’ van Pisa, en mocht zich zo dan het beste voetbalteam noemen van Centraal en Zuidelijk Italië.
Op het einde van haar eerste decennia, regeerde Lazio op voetbalgebied, en won zowat iedere regionale trofee die er te winnen was.

Zo won men meermaals de ‘Coppa Baccelli’ (viermaal) en de ‘Coppa Tosti’ (tweemaal). Ook het ‘Toernooi van Napels’, en die van ‘Perugia’ kwam Lazio eruit als overwinnaar. En het ‘Campionato Romano’ werd door Lazio viermaal gewonnen, waarvan 3 op een rij, 1910 – 1911 – 1912.